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多元共线

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Definition

两个或多个用于响应变量建模/预测的自变量之间的线性关联,这种关联导致难以区分相关变量对响应产生的效应。最糟糕的情况是,无法估算模型系数。通过回归数据集内其他变量的每个自变量,然后检查决策 (R^2) 值的合成系数,可以检验多元共线。R 平方值过高(通常是 70% 或 70% 以上)表明存在问题。